投资组合超额收益的来源是（）。

在构建股票组合的同时，通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。 （）是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。 ( )是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是（）。 （　　）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。 基金的（ ）是评估投资组合收益的原因或来源的技术，回答的是“收益从哪里来”这个问题。 单选题：市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（） 使用衍生工具的阿尔法策略是指通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险。 以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。   (　　)是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。 （）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率 （）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。 衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益的是()。 稳利1号，超额收益部分收益归该投资周期存续客户所有（） ()是基金投资固定收益类资产的主要收益来源。 特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。 组合投资型对冲理论将（）作为投资组合，寻求组合的”风险-收益“平衡 某投资组合p与市场收益的协方差是3，市场收益的方差是2，该投资组合的贝塔系数是（）