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M为债券价格—收益率曲线上某点的切线,则对M的表述中,正确的是( )。
单选题
M为债券价格—收益率曲线上某点的切线,则对M的表述中,正确的是( )。
A. M斜率为1时,久期最大
B. M陡峭程度与久期无关
C. M越陡峭,久期越小
D. M越陡峭,久期越大
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单选题
M为债券价格—收益率曲线上某点的切线,则对M的表述中,正确的是( )。
A.M斜率为1时,久期最大 B.M陡峭程度与久期无关 C.M越陡峭,久期越小 D.M越陡峭,久期越大
答案
单选题
如果同一时点上的长期债券收益率高于短期债券,则收益率曲线()。
A.水平 B.向右下方倾斜 C.向右上方倾斜 D.方向不能判断
答案
判断题
债券的收益率曲线体现的是债券价格和其收益率之间的关系。()
答案
单选题
设曲线y=ln(1+x2),M是曲线上的点,若曲线在M点的切线平行于已知直线y-x+1=0,则点M的坐标是( )。
A.(-2,ln5) B.(-1,ln2) C.(1,ln2) D.(2,ln5)
答案
单选题
价格收益率曲线的曲率就是债券的()。
A.收益率 B.凸性 C.久期 D.修正久期
答案
单选题
价格-收益率曲线的曲率就是债券的( )。
A.修正久期 B.久期 C.凸性 D.麦考利久期
答案
单选题
价格-收益率曲线的曲率就是债券的()
A.凸性 B.久期 C.收益率 D.修正久期
答案
单选题
价格—收益率曲线的曲率就是债券的( )。
A.修正久期 B.凸性 C.久期 D.收益率
答案
单选题
价格—收益率曲线的曲率就是债券的()。
A.修正久期 B.凸性 C.久期 D.收益率
答案
单选题
价格——收益率曲线的曲率就是债券的( )。
A.久期 B.凸性 C.收益率 D.修正久期
答案
热门试题
设曲线y = ln(1+ x2), M是曲线上的点,若曲线在M点的切线平行于已知直线y-x+1= 0,则M点的坐标是( )。
设曲线y=1n(1+x2),M是曲线上的点,若曲线在M点的切线平行于已知直线y-x+1=0,则M点的坐标是()。
如果同一时点上的长期债券收益率高于短期债券,即收益率曲线()。
骑乘收益率曲线的应用法则中,当收益率曲线斜率为( ),且预计收益率曲线( )时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高。
下列关于骑乘收益率曲线的应用,说法正确的是()。Ⅰ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线上升时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高Ⅱ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线不变时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高Ⅲ.投资者可购买比要求期限更长的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益Ⅳ.投资者可购买比要求期限更短的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益
某债券当前价格是98.6,到期收益率为3%,假设到期收益率上升0.3个百分点,债券价格下降到97.4,则此债券的修正久期是()
“正常的”收益率曲线意味着()。Ⅰ.预期市场收益率会下降Ⅱ.短期债券收益率比长期债券收益率低Ⅲ.预期市场收益率会上升Ⅳ.短期债券收益率比长期债券收益率高
“反向的”收益率曲线意味着()。Ⅰ.预期市场收益率会上升Ⅱ.短期债券收益率比长期债券收益率高Ⅲ.预期市场收益率会下降Ⅳ.长期债券收益率比短期债券收益率高
收益率曲线是债券定价的重要工具,收益率曲线不包括()
某债券当前价格是98.6,到期收益率为3%,假设到期收益率上升0.3 个百分点,债券价格下降到97.4,则此债券的修正久期是()。
下列关于骑乘收益率曲线的应用,说法正确的是( )。 Ⅰ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线上升时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高 Ⅱ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线不变时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高 Ⅲ.投资者可购买比要求期限更长的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益 Ⅳ.投资者可购买比要求期限求期限更短的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益
下列对于收益率曲线的说法中,正确的是( )。Ⅰ收益率曲线是以期限为横坐标、收益率为纵坐标的直角坐标系上将利率期限结构表示出来Ⅱ上升收益率曲线,其期限结构特征是短期债券收益率较低.而长期债券收益率较高Ⅲ反转收益率曲线,其期限结构特征是短期债券收益率较高,而长期债券收益率较低Ⅳ水平收益率曲线,其期限结构特征是长短期债券收益率不相等
收益率曲线的横坐标为期限、纵坐标为收益率,则关于收益率曲线形态的表述不正确的是()
(2021年真题)价格—收益率曲线的曲率就是债券的( )。
某债券的收益率为8.5%,久期为3.7,交易价格为143美元。如果收益率下降至8.2%,则新的债券价格最接近于()
债券的收益率曲线有()。
债券的收益率曲线有()。
债券市场价格越债券面值,债券期限越,则当期收益率就越偏离到期收益率。________()
债券市场价格越()债券面值,债券期限越(),则当期收益率就越偏离到期收益率
债券期限越长,其收益率越高。这种曲线形状是( )收益率曲线类型。
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