期权有效期越长，欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加

无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（  ）均与期权价值正相关变动。 在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（　　），使看跌期权价格（　　）。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。 对于欧式期权，期权合约的有效期（），期权价格（） 下列关于影响期权价格因素的表述，正确的是（）。I.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高II.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高III.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高IV.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升 根据看跌期权与看涨期权评价理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（） 按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（） 其他条件相同时，期权合约有效期越长，（）买方行使期权的机会越多，期权的时间价值越高 仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。 在其他因素不变的情况下，美式看跌期权的有效期越长，其价值就会（ ）。 期权交易的基本策略有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 期权交易的基本策略包括（）。 Ⅰ.买进看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买进看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式期权的价值越高。 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 看跌期权看涨期权 无论看涨期权还是看跌期权，（）与期权价值都正相关变动。 对于美式期权而言，（）与期权价值（无论看涨期权还是看跌期权）正相关变动 欧式看跌期权允许期权买方（） 期权的时间价值与期权合约的有效期（）。