使用国债期货进行套期保值的原理是（）。
A. 国债期货流动性强
B. 国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C. 国债期货交易者众多
D. 国债期货存在杠杆
查看答案
相关试题
换一换
使用国债期货进行套期保值的原理是（）。
A.国债期货流动性强 B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关 C.国债期货交易者众多 D.国债期货存在杠杆
答案
在市场交易中，投资者使用国债期货进行套期保值的原理（）
A.国债期货流动性强 B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关 C.国债期货交易者众多 D.国债期货存在杠杆
答案
利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。（）
答案
投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（ ）。
A.基差变动 B.国债期货的标的与市场利率的相关性 C.期货合约的选取 D.被套期保值债券的价格
答案
利用国债期货进行套期保值时，卖出套期保值适用于下列（ ）情形。
A.持有债券，担心利率上升 B.计划买入债券，担心利率下降 C.资金的借方，担心利率上升 D.资金的贷方，担心利率下降
答案
国债期货能对所有的债券进行套期保值。（）
答案
用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）。
A.债券组合基点价值 B.国债期货合约基点价值 C.债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值 D.债券组合基点价值
答案
用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）
A.债券组合基点价值 B.国债期货合约基点价值 C.债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值 D.债券组合基点价值 E.（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子） F.债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
答案
利用国债期货进行套期保值时，买入套期保值适用于下列()情形。
A.持有债券，担心利率上升 B.计划买入债券，担心利率下降 C.资金的借方，担心利率上升 D.资金的贷方，担心利率下降
答案
对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元。
A.0.9019 B.1.0000 C.1.0338 D.0.8986
答案
热门试题
对某种国债进行卖出套期保值，套期保值比例为1.0338。初始套期保值时国债的现券净价为104元，期货价格是96元。套期保值结束时，国债现货净价是101元，期货价格是93元，现券的持有收益是1元。套期保值总损益是（）元
黄金期货套期保值的原理？
机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。
机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口（）
对于国债期货套期保值，下列理解正确的是（）。
进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。
利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。
在下列情况中，可利用国债期货进行卖出套期保值的有（ ）。
利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率的方式有（）
下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（ ）。
以下适用国债期货卖出套期保值的情形有（）
关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。
关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（ ）。
用股指期货进行的套期保值只是交叉套期保值。（）
在国债期货套期保值实际应用中，经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是（）
国债期货卖出套期保值适用的情形主要有（ ）。
单只股票不能使用股指期货进行套期保值。（ ）
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。
面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。
利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（）
使用微信扫一扫登录
