某企业购入国债2500手，每手价值1000元，该国债期限为5年，年利率为6. 5%（单利），则到期企业可获得本利和共为（）元

某企业持有2015年发行的5年期国债1000张,每张面值100元,年利率4%。评估时,2015年发行的国债面值100元的市场交易价为106元,该国债的评估值为( ) 某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（　　）元。 （计算题）张三在债券市场上用120元购入10年期国债10手(1手的面值是110元)，持有一年后以160元卖出，期间还享受了该国债每年一次的附息，利率10％，请计算张三的持有期收益率是多少? 假设5年期国债期货某合约价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子为1.0500，则该国债基差为（）元 某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68，每手国债期货合约价值为945000元，修正久期为8.22，债券组合β值为1.06。为使久期达到目标值，该经理需要（）手期货合约。 某贴现式国债面额为100元，到期时间为2年，贴现率为3%,则该国债的内在价值为（ ）元。 假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。 假设某国债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值] 上海证券交易所国债买断式回购交易以“手”为单位，每一“手”债券的面额为（）元。 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（） 某期货交易所的会员李某，在3月17日的交易中买入了大量的大豆期货合约。合约的保证金总额超过了其现有的资金，李某准备用其持有的21国债（3）冲抵部分保证金。3月16日，21国债（3）在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为9854元/手、9850元/手；最高价分别为9859元/手、9855元/手；最低价分别为9821元/手、9832元/手；收盘价分别为9840元/手、9830元/手。那么用21国债（3）冲抵保证金，用（ ）元手为基准计算价值。 某种贴现式国债内在价值为99.045元，市场利率为3.82%，到期时间为90天，则该国债面额为（）元 某种贴现式国债内在价值为392元，市场利率为4%，到期时间为180天，则该国债面额为（）元 某种贴现式国债面额为150元，贴现率为3%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（）元 某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（）元 某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（　　）元。 某种贴现式国债面额为150元，贴现率为3%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（　　）元。