多选题

在其他条件不变的情况下,下列关于证券市场线的表述中,正确的有(  )。

A. 风险厌恶感增强,证券市场线的斜率变大
B. 预期通货膨胀率上升,证券市场线的截距变大
C. 风险厌恶感增强,证券市场线的截距变大
D. 预期通货膨胀率上升,证券市场线的斜率不变

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多选题
在其他条件不变的情况下,下列关于证券市场线的表述,正确的有(   )。
A.预计通货膨胀率提高,证券市场线向下平移 B.预计通货膨胀率提高,证券市场线向上平移 C.投资者风险厌恶感的加强,会降低证券市场线的斜率 D.投资者风险厌恶感的加强,会提高证券市场线的斜率
答案
多选题
在其他条件不变的情况下,下列关于证券市场线的表述中,正确的有(  )。
A.风险厌恶感增强,证券市场线的斜率变大 B.预期通货膨胀率上升,证券市场线的截距变大 C.风险厌恶感增强,证券市场线的截距变大 D.预期通货膨胀率上升,证券市场线的斜率不变
答案
多选题
假设其他条件不变,下列有关证券市场线的描述中,正确的有(  )。
A.无风险利率变大,证券市场线向上平移 B.风险溢价变大,证券市场线斜率变大 C.证券市场线既可以描述资产组合,也可以描述单项资产 D.证券市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线
答案
多选题
下列关于证券市场线表述正确的有()
A.证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿” B.证券市场线的截距是无风险收益率,斜率是贝塔系数 C.证券市场线的斜率越大,资产的必要收益率受其系统风险的影响越大 D.证券市场线对任何公司、任何资产都是适用的 E.证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
答案
多选题
下列关于证券市场线表述正确的有()
A.称为市场风险溢酬 B.无风险收益率通常以短期国债的利率来近似替代 C.证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表每一项资产(或证券资产组合)的系统风险系数和必要收益率 D.资本资产定价模型能够完全确切地揭示证券市场的一切 E.证券市场线一个重要的暗示就是“只有非系统风险才有资格要求补偿”
答案
多选题
下列关于证券市场线的表述,正确的有()
A.证券市场线的斜率为个别资产(或特定投资组合)的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产(或投资组合)的β系数的比 B.证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果 C.当无风险收益率Rf变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量 D.在市场均衡状态下,每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率
答案
单选题
下列关于证券市场线的表述,正确的是()。
A.证券市场线的斜率表示了系统风险程度 B.证券市场线的斜率测度的是证券或证券每单位系统风险的超额收益 C.证券市场线比资本市场线的前提窄 D.反映了每单位整体风险的超额收益
答案
单选题
下列关于证券市场线的表述,正确的是( )
A.证券市场线的斜率表示了系统风险程度 B.证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 C.证券市场线比资本市场线窄 D.反映了每单位整体风险的超额收益
答案
多选题
下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有()
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 B.资本市场线的市场均衡点会受到投资者对风险的态度的影响 C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低 D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差
答案
多选题
下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有( )。
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 B.资本市场线的市场均衡点会受到投资者对风险态度的影响 C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险态度的影响,投资人越厌恶风险,斜率越低 D.证券市场线测度风险的工具是β系数,资本市场线测度风险的工具是标准差
答案
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