应计收益率每下降或上升一个基点时的价格波动性是()。

假设某债券售价为84.26元，收益率上升、下降20个基点的价格分别82.92元和85.64元，则近似凸性值为（）。 各项指标中，( )可以反映资产收益率的波动性。 已知A和B两只债券目前的价格分别为Pa和Pb,若Pa=Pb，且二者久期相等，但债券A的凸性要大于债券B，当两只债券的收益率出现以下何种情况时，方能使Pa＜Pb（ ）Ⅰ.两只债券的收益率同时上升或者下降一个单位Ⅱ.债券a的收益率下降一个单位，债券B的收益率上升一个单位Ⅲ.债券a的收益率上升一个单位，债券B的收益率下降一个单位 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。 只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用。() 对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。即对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失。 如果市场利率下降，将导致债券价格下降，但同时再投资收益率上升；而当市场利率上升时，债券价格将上升，但再投资收益率下降。（） 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度。 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度（） 一个债券的当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3 个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）。  一个债券的当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3 个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（） 可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。 如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。 在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（　　）。 在投资者买入特定债券之后，如果市场利率下降，将导致债券价格下降，但同时再投资收益率上升；而当市场利率上升时，债券价格将上升，但再投资收益率下降。 （ ） 在投资者买入特定债券之后，如果市场利率下降，将导致债券价格下降，但同时再投资收益率上升；而当市场利率上升时，债券价格将上升，但再投资收益率下降。（） 收益率和其标准差决定夏普比率，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。（） 当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的()。 由于风险收益率由市场来决定，收益率和其标准差决定夏普比率，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。（） 在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率的变化趋势（）