下列关于证券资产组合风险与收益的说法中，不正确的是（ ）。
A. 如果两项资产收益率的相关系数为0，表明二者不相关，二者构成的投资组合不能分散风险
B. 系统性风险不能被分散
C. 大多数情况下，证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D. 再投资风险不能被分散
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下列关于证券资产组合风险与收益的说法中，不正确的是（ ）。
A.如果两项资产收益率的相关系数为0，表明二者不相关，二者构成的投资组合不能分散风险 B.系统性风险不能被分散 C.大多数情况下，证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险 D.再投资风险不能被分散
答案
关于证券资产组合的风险与收益，下列说法中正确的有（ ）。
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具 B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数 C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数 D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险
答案
下列关于证券资产组合的说法中，不正确的是（）。
A.能够随着组合资产的种类增加而消除的是全部风险 B.两项资产完全负相关时可以最大限度地降低风险 C.系统风险是不能随着资产数量的增加而分散的 D.两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
答案
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是( )。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
答案
下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（ ）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险报酬率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
答案
关于证券投资风险与收益的关系，下列说法不正确的是（ ）。
A.风险越大，收益可能越大 B.风险与收益共生共存 C.收益是风险的报酬 D.预期收益率＝无风险利率－风险补偿
答案
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险 C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
答案
关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（）。
A.仅①正确 B.仅②正确 C.①和②都正确 D.①和②都不正确
答案
下列有关证券组合风险的说法中，不正确的是（ ）。
A.证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各证券之间的关系 B.一般而言，股票的种类越多，风险越小 C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.证券组合报酬率的标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
答案
下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
答案
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下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系说法，不正确的是( )。
下列关于资产收益的说法中，不正确的是（）。
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（）
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是( )。
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
关于资产的收益率，下列说法中不正确的有（）
下列说法中，不正确是（ ）。
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关于商誉的计算，下列各项说法中不正确是（）
关于商誉的计算，下列各项说法中不正确是（ ）。
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