将风险厌恶引入效用函数：U=E(r)-1/2Aσ2，其中A>0时，属于()。

由等效用函数可以得出（）。 效用函数 U=min {X,Y}表明: 根据人们的效用函数的不同，可以按照其对风险的偏好分为（） 某投资者的效用函数为：U＝E（r）-0.005Aσ^{2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌恶系数，其投资组合中包括股票、债券和货币资产，则下列说法正确的是（）} 按照（）理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。 当一个消费者同时消费其他商品和闲暇时，效用函数为U（C，L），下面关于效用函数正确的有（） 冯.诺曼和摩根斯坦证明期望效用值可以作为效用函数 已知决策者甲的效用函数为：u_{1（x）＝－e^{-2x，决策者乙的效用函数为：u2（x）＝1－ae-2x（a＞0）,假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X，假设乙要转移风险X所能接受的最大保费为4，则甲要转移风险X所能接受的最大保费是（）}} 具有凸性效用函数的投资者是()。 社会福利函数是整个社会所有人的效用函数。 在采用效用标准测定法确定效用函数时，对于货币效用，如果知道了效用值，也可以测出货币值。 关于拟线性效用函数，下列哪种说法是正确的？( ) 风险厌恶者，其效用（） 若投资者的效用函数二阶导数严格小于0，这说明该投资者是（） 在UED公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。当风险厌恶系数A=1.5时，该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为（）} 图纸的幅面尺寸分A0、（）、A2、（）、A4A5共6种，其中A0最大。 考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ^{2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（）} 下列属于委托人在最优化其期望效用函数时，面对代理人的约束条件是（）。 风险偏好者的效用函数具有一阶导数为正，二阶导数为负的性质。 关于前景理论，下列说法中正确的有（）。Ⅰ．效用函数是反S型的函数 Ⅱ. 效用函数是一个单调递增的函数Ⅲ．禀赋效应会导致过度交易 Ⅳ．投资者对边际损失要比边际收益敏感