A债券的修正久期大于B债券的修正久期,当市场利率变动3.5%时,从理论上分析,A债券价格比B债券价格（）

已知债券的久期为2.5年，票面利率为6%，那么该债券修正久期为（） 当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（） 当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。 已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（ ）。 已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（） 当债券的修正久期为6.75时，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格（）。 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（） 关于久期，下列说法中正确的有()。Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系 当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷，但并不严重。 （2016年真题）已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。 若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为手 修正久期的应用。利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。（） 若固息债券的修正久期为3，市场利率上升0.25%，考虑凸度因素，则债券价格为（ ）。 修正久期可用于度量债券价格对（）变动的敏感度 假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 （参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ （CTD修正久期×期货合约价值） 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 零息债券的修正久期（）其剩余到期时间 利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。 剩余期限相同，付息频率相同，（　　）的债券，修正久期较大。 剩余期限相同，付息频率相同，（）的债券，修正久期较大。