标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。

数据分布越散，其波动性越（），不可预测性越（） 数据分布越散，则（）。<br/>Ⅰ波动性越强<br/>Ⅱ波动性越弱<br/>Ⅲ不可预测性越强<br/>Ⅳ不可预测性越弱 数据分布越散，其波动性和不可预测性（ ）。 数据分布越散，其波动性和不可预测性（　　）。 数据分布越散，其波动性和不可预测性（　　） 资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。 一组数据的方差越大，说明这组数据的波动性越小，数据越稳定。 很多情况下，我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平，还要了解这组数据分布的离散程度。数据分布越散，其波动性和不可预测性（） 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性( )。 很多情况下，我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平，还要了解这组数据分布的离散程度。分布越散，，其波动性和不可预测性（ ）。 我们可以通过标准差来判断出平均值在该组数据中的典型性。标准差越大，说明离散程度越，平均值对该组数据的代表性越（） 对于股票型基金，其标准差越（ ），贝塔系数越（ ），则基金的风险越大。 其他条件不变时，久期越大，债券价格对利率敏感度越（　　），波动性越（　　）。 收益率和其标准差决定夏普比率，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。（） 标准差越（），正态分布曲线越集中，项目风险越小。 标准差越大，说明指标的分布范围越广，项目面临的风险越小。 无风险收益率由市场决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越低。 NPV的标准差越大，说明项目的风险越（） 控制过程波动越大,则其标准差（） 汇率的波动性越小，期权价格越低。（ ）