列关于APT模型的假设，错误的是()。
A. 收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程
B. 市场上存在大量相同的资产
C. 允许卖空，所得款项归卖空者所有
D. 投资者偏向于高收益的投资策略
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列关于APT模型的假设，错误的是()。
A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程 B.市场上存在大量相同的资产 C.允许卖空，所得款项归卖空者所有 D.投资者偏向于高收益的投资策略
答案
下列关于APT模型的基本假设，正确的是()。
A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程 B.市场上存在大量不同的资产 C.允许卖空，所得款项归卖空者所有 D.投资者偏向于高收益的投资策略 E.不存在交易成本
答案
APT模型与CAPM模型具有的相同假设包括（）。
A.投资者是风险厌恶者 B.资本市场是完美的 C.市场是均衡的 D.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
答案
多选题：关于APT模型中线性因子假设的说法正确的是（）
答案
下列关于套利定价模型（APT）的说法，正确的是（）
A.揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素 B.假设投资者是追求利益同时也是厌恶风险的 C.假设投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 D.假设投资者对证券的收益、风险以及证券间的关联性具有完全相同的预期
答案
以下关于套利定价模型（APT）的描述，正确的是（）
A.假设所有证券的收益都受到共同因素的影响 B.表明单个证券的收益率与其对市场组合的贡献率之间存在线性关系 C.表明在均衡状态下，证券的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 D.当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合就等于市场组合
答案
关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
套利定价模型（APT）是描述（）
A.利用价格的不均衡进行套利模型 B.资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型 C.在一定价格水平下如何套利模型 D.套利的成本模型 E.以上说法都不正确
答案
以下关于套利定价模型(APT)的描述,正确的有（）
A.在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合 B.PT的假设条件与资本资产定价模型相同 C.PT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 D.PT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上
答案
以下关于套利定价模型（APT）的描述,正确的有（）
A.在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合 B.APT的假设条件与资本资产定价模型相同 C.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 D.APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上
答案
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下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是( )。
下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是()。
下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）。
下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（ ）。
下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（）。Ⅰ. APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ．APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ．在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合Ⅳ．APT的假设条件与资本资产定价模型相同
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
下列关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（ ）。
下面关于套利定价模型的假设说法错误的是（）
下列关于资本资产定价模型基本假设的说法，错误的是（）。
下列关于资本资产定价模型基本假设的说法，错误的是（ ）。
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。
下列关于均值一方差模型的假设，错误的是（）
下列关于资本资产定价模型的主要假设说法错误的是( )。
下列关于资本资产定价模型的主要假设说法错误的是（）
下列关于资本资产定价模型基本假设的说法中，错误的是（）
下列关于资本资产定价模型的主要假设说法错误的是（ ）。
中国大学MOOC: 三因素模型是基于多因素的APT。
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