BS期权定价模型是一个（）
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BS期权定价模型是一个（）
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BS期权定价模型假设股票价格遵循如下随机过程：（）。
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BS公式是对美式期权定价的（）
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美式期权不能采用BS公式进行定价。()
A.正确 B.错误
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用BS模型对期权进行估价，其基本假设中的期权是（ ）。
A.美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权
答案
以下属于期货期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
A.=S B.N(d1)-X C.e D.(-rT)
答案
以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。
A.=S*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2） B.=S*e^（-qT）*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2） C.=[F*N（dl）-X*N（d2）]*e^（-rT） D.=S*e^（-rfT）*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2）
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提出欧式期权定价模型的是()
A.费雪·布莱克 B.威廉·夏普 C.哈瑞·马柯维茨 D.麦隆·舒尔斯 E.罗伯特·默顿
答案
多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
A.买进；卖出；卖出 B.卖出；卖出；买进 C.买进；买进；卖出 D.卖出；买进；买进
答案
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。
A.-S-M模型 B.几何布朗运动 C.持有成本理论 D.二叉树模型
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期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（ ）。
BS模型具有实用性，被期权交易者广泛使用，下列有关BS模型假设的说法中，正确的有（ ）。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
欧式期权定价模型出现在()。
欧式期权定价模型出现在（）
基于BS模型，用于计算执行期权的风险中性概率为（）
二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
1976年，（）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有( )。
可采用B一S一M模型定价的欧式期权有（ ）。
Ⅰ.股指期权
Ⅱ.存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ.权证
Ⅳ.货币期权
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述不正确的是( )。
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
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