根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。 下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求采用计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验（） 关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。 （），巴塞尔委员会发布新《市场风险的最低资本要求》，完成了对市场风险计量规则的修订 巴塞尔委员会要求计算市场风险监管资本应采用的置信水平（） 巴塞尔委员会在其1996年颁布的《资本协议市场风险补充规定》中提出了标准法和内部模型法两种计量市场风险资本的方法（） 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。 根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（） 根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（ ） 根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（）   在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　) 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。 VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　) 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项（） 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（）。 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于()