单选题

给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。

A. 按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
B. 按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
C. 根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
D. 根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀

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单选题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。
A.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 B.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 C.根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀 D.根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
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单选题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41
A.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 B.按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀 C.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 D.A和B投资组合业绩表现不相上下
答案
单选题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合:平均收益率=15%,标准差=0.4;贝塔系数=0.58。B组合:平均收益率=11%,标准差=0.2;贝塔系数=0.41。
A.A和B投资组合业绩表现不相上下 B.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 C.按照贝塔系统数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀 D.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
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单选题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是(  )。A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58.B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41.
A.A和B投资组合业绩表现不相上下 B.按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀 C.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀 D.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
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单选题
()又称为收益与波动性比率经,衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分,除以投资组合风险。
A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
答案
单选题
()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A.资产组合 B.资本市场线 C.资产风险度 D.资产定价理论
答案
单选题
能够反映投资者投资于有效风险组合和无风险资产收益与风险的关系的是()。
A.资本市场线 B.资产组合 C.资产风险度 D.资产定价理论
答案
单选题
某投资组合的贝塔(Beta)系数为1.5,市场的平均风险溢价为5%,则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是()
A.6.5% B.5% C.4.5% D.7.5%
答案
判断题
投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。 ( )
答案
单选题
某投资组合收益率为8%,波动率是5%,业绩基准收益率为4%,无风险利率为3%,则投资组合的夏普比率为()
A.1.0 B.0.5 C.0.8 D.0.2
答案
热门试题
()反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系 (  )是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。 ()被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率。 风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价 某投资组合平均收益率为10%,收益率标准差为15%,贝塔值为1.2,若无风险利率为5%,则该投资组合的夏普比率为() ( )被视为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。 无风险资产的风险为(  ),收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为(),收益率为无风险收益率 已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为10%和13%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为(  ) 某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为4%,则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数为(  )。 某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数为() 通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6%,通胀率为2%,风险利率为3%,则真实无风险利率约为()。 若市场组合的收益率为15%,同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%() 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的口系数为( )。 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的p系数为() 证券投资的收益可视为无风险收益与风险补偿收益两部分,无风险部分通常根据短期国库券的收益而定() 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是() 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是()
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