当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）

当收益率变动时，用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。（） 修正久期在数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。 当债券的修正久期为6.75时，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格（）。 当市场利率变动时，债券的价格变动正确的是（　　）。 修正久期可用于度量债券价格对（ ）变化的敏感度。 债券久期是度量债券价格对利率变化的敏感性。( ) 债券久期是度量债券价格对利率变化的敏感性（） 关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动Ⅱ债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越低Ⅲ当市场利率降低时，债券的价格通常会上升Ⅳ当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降 只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用。() 利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。 关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动<br/>Ⅱ债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越低<br/>Ⅲ当市场利率降低时，债券的价格通常会上升<br/>Ⅳ当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降 某债券理论上市场价格上涨8%，麦考利修正久期是2年，则理论上市场利率变动为（）。 修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（　　）变化引起的债券价格变动的幅度。 债券的修正久期为3，若市场利率上升1%，则债券价格（） 当市场利率发生变化时，固定收益产品（贷款、债券）的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，（） 当市场利率发生变化时，固定收益产品价格将发生反比例变动，其变动程度取决于久期长短，久期越短，其变动幅度也就越大。（　　） 某债券的理论上的市场价格上涨了8％，其修正久期为2年，其理论上的市场利率变动为（） 债券交易的最大风险是利率风险，也称价格风险。习惯上，可用‘久期’和‘凸性’来衡量利率风险。凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量，凸性越大，债券价格曲线完全程度越小，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越小（） 某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。 债券的价格与利率呈_____变动关系，即利率上升时，债券价格_____。（ ）