完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率 为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为()。

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。 中国大学MOOC: 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为( ) 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（ ）。 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0 (2016年)A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（）。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。 （2016年真题）A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。 证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。 证券的期望收益率（　　）。 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B的不同的将决定A、B的不同形状的组合线 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求：（1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。（2）计算该证券投资组合的预期收益率。（3）计算该证券投资组合的标准差。（4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？ 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（） 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是()。 证券特征线表示证券期望收益率与证券方差的正向关系。（ ） 套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ） Ⅰ.证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定。 Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率. Ⅲ.承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率。 Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定 某一证券组合P由A和B构成,其中A、B、证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%；则该组合P的期望收益率为（ ）。 已知证券A的投资收益率等于0．08和-0．02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50%，那么()。 Ⅰ在均值-标准差平面上，证券A优于证券B Ⅱ证券A的方差等于0．0025 Ⅲ证券B的标准差等于0．03 Ⅳ证券A的期望收益率等于0．03   无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（　　）