考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。

95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） 95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（） （　）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） VaR置信度水平通常选择()之间。 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择()之间。 VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（      ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（     ）,反之则可能性（    ）。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票的VaR=1000元”的含义是（）。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是(      )。 99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括(　　)。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 置信系数又叫（ ）。Ⅰ.置信水平Ⅱ.置信度Ⅲ.置信概率Ⅳ.可靠性系数 内部审计师在审计抽样时采用置信水平（confidence level）的概念，在给定的抽样计划中，置信水平（）。 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是(    )