多选题

基于基差变化的期现套利策略有( )。

A. 基差寡头策略
B. 基差平头策略
C. 卖出基差(基差空头)策略
D. 买入基差(基差多头)策略E

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多选题
基于基差变化的期现套利策略有()。
A.基差寡头策略 B.基差平头策略 C.卖出基差(基差空头)策略 D.买入基差(基差多头)策略
答案
多选题
基于基差变化的期现套利策略有( )。
A.基差寡头策略 B.基差平头策略 C.卖出基差(基差空头)策略 D.买入基差(基差多头)策略E
答案
多选题
基于国债基差变化的期现套利策略有()。
A.基差寡头策略 B.基差平头策略 C.卖出基差(基差空头)策略 D.买入基差(基差多头)策略
答案
多选题
国债期货基差交易套利策略有()
A.买入国债现货,同时卖出国债期货,待有利时机平仓获利 B.卖出国债现货,同时买入国债期货,待有利时机平仓获利 C.卖出国债现货,同时卖出国债期货,待有利时机平仓获利 D.买入国债现货,同时买入国债期货,待有利时机平仓获利
答案
单选题
当观测到国债基差高于设定的无套利区间,投资者应采用的期现套利交易策略是()。
A.做多现货,做空期货 B.做空现货,做多期货 C.做空现货,做空期货 D.做多现货,做多期货
答案
多选题
国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在()。
A.国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动 B.债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性 C.国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化 D.国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整
答案
单选题
最传统的对冲策略是套利策略,有()。Ⅰ.转债套利Ⅱ.股指期货期现套利Ⅲ.跨期套利Ⅳ.ETF套利
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅳ
答案
单选题
最传统的对冲策略是套利策略,有()。<br/>Ⅰ.转债套利Ⅱ.股指期货期现套利Ⅲ.跨期套利Ⅳ.ETF套利
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅳ
答案
判断题
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。
答案
单选题
(2016年)最传统的对冲策略是套利策略,有()。Ⅰ.转债套利Ⅱ.股指期货期现套利Ⅲ.跨期套利Ⅳ.ETF套利
A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅳ
答案
热门试题
国债期货套利只包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。() 国债期现套利可以选择的操作策略包括( )。 在基差交易中,基差买方的交易策略基于成本最小化原则。(  ) 国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念,没有风险。 空头避险策略中,下列何种基差值的变化对于避险策略有负面贡献() 空头避险策略中,下列基差值的变化对避险策略有负面贡献的是()。 基于现货与期货价格价差变化的套利交易策略是( )。 国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念,因此无风险。() 卖出国债现货买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。①买入基差策略②卖出基差策略③基差多头策略④基差空头策略 履约后头寸不是“买高卖低”的套利策略有() 在基差定价中,决定基差卖方套期保值效果的是价格的波动,而非基差的变化。 在基差定价中,决定基差卖方套期保值效果的是价格的波动,而不是基差的变化。(  ) 在基差定价中,决定基差卖方套期保值效果的是价格的波动,而不是基差的变化() 履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有()。 期现套利交易又称为风险套利。() 套期保值的效果取决于基差的变化,基差走强,有利于买进套期保值者。() 在基差交易中,决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化。() 在基差交易中,决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动,而是基差的变化() 当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为() 当期货价格低估时,适合采用的股指期货期现套利策略为()。
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