多选题

在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足(  )。

A. 0≤CE≤CA≤S,O≤PE≤PA≤K
B. CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0]
C. 其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权
D. 其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权

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多选题
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足(  )。
A.0≤CE≤CA≤s,O≤PE≤PA≤K B.CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0] C.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权 D.其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权
答案
多选题
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足(  )。
A.0≤CE≤CA≤S,O≤PE≤PA≤K B.CE≥Max[S0-Ke-rt,0],PE≥Max[Ke-rt-S0,0] C.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若K1≤K2,则CE(K1)≥CE(K2),PE(K1)≤PE(K2),该原则同样适应于美式期权 D.其他条件相同,到期日不同的美式期权,若t1≤t2,则CA(t1)≤CA(t2),PA(t1)≤PA(t2),该原则同样适用于欧式期权
答案
多选题
在无套利市场,无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有( )。
A.其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高 B.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高 C.其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格 D.其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数
答案
单选题
对于看涨期权而言,标的资产市场价格高于执行价格越多,表明期权内涵价值()
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答案
单选题
下列关于期权的说法中,正确的有( )。Ⅰ.对看涨期权而言,市场价格高于协定价格为实值期权Ⅱ.对看涨期权而言,市场价格低于协定价格为虚值期权Ⅲ.对看跌期权而言,市场价格低于协定价格为实值期权Ⅳ.对看涨期权而言,市场价格高于协定价格为虚值期权
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ
答案
单选题
下列关于期权价格的表述正确的有()。Ⅰ一般来说,权利期限越长,期权价格越高Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关Ⅲ基础资产分红的时候,若协定价格不调整,则分红会使看涨期权的价格下跌,看跌期权的价格上涨Ⅳ市场利率越高,期权价格越高
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E.Ⅱ、Ⅳ
答案
判断题
在给多资产期权定价时,资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。(  )
答案
多选题
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答案
单选题
下列关于期权价格的表述正确的有()。<br/>Ⅰ.一般来说,权利期限越长,期权价格越高<br/>Ⅱ.期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关<br/>Ⅲ.基础资产分红的时候,若协定价格不调整,则分红会使看涨期权的价格下跌,看跌期权的价格上涨<br/>Ⅳ.市场利率越高,期权价格越高
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E.Ⅱ、Ⅳ
答案
判断题
对看跌期权而言,市场价格低于协定价格为实值期权,市场价格高于协定价格为虚值期权。( )
答案
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与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括()。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红 在无套利市场中,考虑一个1年期的看涨期权,假设股票当前价格为50元,?以后价格为单步二叉树模型,股票价格或者按比率上升10%,或者按比率下降10%,期权的执行价格为50,无风险连续利率为5%,?则该期权当前的价格应该为() 对于一项看涨期权而言,如果执行价格大于标的物资产的价格,则该项期权为()期权 对于看跌期货期权而言,如果执行价格低于目前的市场价格;对于看涨期权而言,如果执行价格高于目前的市场价格,则该期权的内涵价值为负数。() 对于看跌期货期权而言,如果执行价格低于目前的市场价格;对于看涨期权而言,如果执行价格高于目前的市场价格,则该期权的内涵价值为负数。() 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格()期权的执行价格时,内涵价值为0。 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格()期权的执行价格时,内涵价值为零。 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格()期权的执行价格时,内涵价值为零。 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格()期权的执行价格时,内在价值为零。 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时,内涵价值为零。 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格()期权的执行价格时,内涵价值为零。 就看跌期权而言,期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多,内涵价值越大。(  ) 下列关于期权的说法中,正确的有(  )。Ⅰ.期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值Ⅱ.期权权利期限越长,期权的时间价值越大Ⅲ.利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降Ⅳ.标的资产分红付息将使标的资产价格上升 按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类,期权分为()。Ⅰ、实值期权Ⅱ、平价期权Ⅲ、虚值期权Ⅳ、看涨期权 对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图。() 影响标的资产期权价格的因素包括()。Ⅰ.协定价格与市场价格Ⅱ.权利期间Ⅲ.利率Ⅳ.标的资产收益 若一份期权的标的资产的市场价格为100。一般而言,期权的协定价格低于100越多,则()。 对看涨期权而言,若市场价格高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图,此时为( )。 小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权,又买入执行价格高的一份看涨期权, 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权,则小李构建的套利策略是()套利。 就看涨期权而言,标的物的市场价格()期权的执行价格时,内涵价值为零。??
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