单选题

关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。

A. 夏普比率
B. 跟踪误差
C. 贝塔比率
D. 风险价值VAR

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单选题
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()。
A.夏普比率 B.跟踪误差 C.贝塔比率 D.风险价值VAR
答案
单选题
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()
A.跟踪误差 B.风险价值VaR C.夏普比率 D.贝塔比率
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多选题
关于风险指标,以下属于纯粹事前指标的是()
A.跟踪误差 B.夏普比率 C.贝塔比率 D.风险价值VAR
答案
单选题
关于事前风险指标的特点,以下说法正确的是( )
A.事前指标只与组合在当前的持仓状况相关,与组合在历史上的持仓无关 B.评价组合的历史表现通常使用事后指标,而事前指标无法预测投资组合的未来缋效 C.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况 D.方差是典型的事后指标,不能作为事前指导使用
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多选题
以下属于关键风险指标的是()
A.每亿元资产损失率 B.每万人案件发生率 C.员工流动率 D.客户投诉次数 E.失败交易占总交易数量的比例
答案
多选题
以下属于风险迁徙类指标的是()
A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.正常贷款迁徙率 D.不良贷款迁徙率 E.市场风险指标
答案
单选题
以下属于风险迁徙类指标的是()
A.盈利能力 B.不良贷款迁徙率 C.准备资金充足程度 D.资本充足程度
答案
多选题
以下属于期货公司风险监管指标的是()
A.净资本 B.净资本与净资产的比例 C.流动资产与流动负债的比例 D.流动比例与速动比例
答案
多选题
以下属于操作风险类指标的是()
A.操作风险损失率 B.流动性覆盖率 C.核心系统可用率 D.净稳定资金比率 E.千人违规率
答案
单选题
以下属于风险指标系数的优势的是()。
A.在应用系数进行投资组合对比时,不需要注意所使用的数据的时间区间 B.β系数不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化 C.β系数既可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平,又可以用来比较两个投资组合的风险水平 D.当投资组合中加入一只新上市股票时,β系数可以反映这个新的变化
答案
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