在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，研表示持有成本，表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。

期货持有成本假说认为，期货价格和现货价格的差由（ ）组成。 持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）组成。 持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（）构成。 持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由（　　）组成。 持有成本假说队为现货价格和期货价格的差由( )组成。 当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施（） 持有成本假说认为现货价格和期货价格的差的组成部分包括：（）。 国债期货理论价格的计算公式是()。Ⅰ.期货理论价格=现货价格+持有成本Ⅱ.期货理论价格=现货价格-持有成本Ⅲ.期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入Ⅳ.期货理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入 理论期货价格一定高于现货价格。 理论期货价格一定高于现货价格（） 商品期货持有成本所体现的实质是期货价格形成中的()。 期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。 理论上外汇期货价格与现货价格将在（ ）收敛。 期货价格-现货价格＝持仓费。（　　） 在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（） 如果ρ=1和σ△F=σ△S，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（） 如果ρ=1和σΔF=σΔs，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（） 由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，这时（　　）。 期货价格与现货价格的关系() 如果P=1和σ△F≈σ△s，则期货价格完全等于现货价格，此时最优对冲比率h*为（）