多选题

在正向市场中,不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括()。

A. 近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌
B. 近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨
C. 近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌
D. 近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变

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多选题
在正向市场中,不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括()。
A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌 B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨 C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌 D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变
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多选题
在正向市场中,不同交割月份之间价差缩小的主要表现形式包括()。
A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格下跌 B.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较小幅度上涨 C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格以较大幅度下跌 D.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格不变
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多选题
在正向市场中,不同交割月份合约之间价差扩大的主要表现形式包括()。
A.近期月份合约价格上涨,远期月份合约价格以较大幅度上涨 B.近期月份合约价格不变,远期月份合约价格上涨 C.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格上涨 D.近期月份合约价格下跌,远期月份合约价格不变
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判断题
蝶式套利与普通跨期套利的相似之处,是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。不同之处在于,普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差,而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差()
答案
判断题
蝶式套利与普通跨期套利的相似之处,是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。不同之处在于,普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差,而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。( )
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判断题
进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。
答案
判断题
跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。()
A.对 B.错
答案
判断题
跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。()
答案
多选题
某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小,而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为()。
A.买入3月合约,卖出6月合约 B.卖出3月合约,买入6月合约 C.买入6月合约,卖出9月合约 D.卖出6月合约,买入9月合约
答案
判断题
如果是正向市场,熊市套利交易者卖出较近月份合约的同时买入较远月份合约,属于卖出套利的情形,则只有在两个合约价差缩小时才能够盈利。()
答案
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蝶式套期图利与普通的跨期套利的相似之处,都是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。但是不同之处在于,普通的跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差,而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。 ( ) 套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大,可() 套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大,可( )。 正向市场是远期月份合约价格大于近期月份合约价格的市场。( ) 持仓费是影响不同交割月份期货合约之间价格差异的最主要因素。 ( )是指在同一市场买入(或卖出)某一交割月份期货合约的同时,卖出(或买入)另一交割月份的同种商品期货合约,以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时以对冲平仓获利 在正向市场进行牛市套利,只要两个月份合约的价差趋于缩小,交易者就可以实现盈利,而与期货价格的涨跌无关 市场间差价套利是针对不同交易所上市的同一种品质同一交割月份的合约进行价差套利。 ( ) 在正向市场中,如果市场行情下滑,远期月份合约的跌幅不会小于近期月份合约。() 在正常市场中,远期合约与近期合约之间的价差主要受到( )的影响。 ( )是指在同一市场买入(或卖出)某一交割月份期货合约的同时,卖出(或买入)另一交割月份的同种商品期货合约,以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时一对冲平仓获利。 当远期月份合约的价格( )近期月份合约的价格时,市场处于正向市场。 正向市场是远期月份合约的价格大于近期月份合约的价格的市场。 正向市场是远期月份合约的价格小于近期月份合约的价格的市场。 ( ) 期货价差,是指期货市场上相同月份不同品种期货合约之间的价格差() 期货价差,是指期货市场上相同月份不同品种期货合约之间的价格差。( ) 在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会。 正向市场上熊市套利获利的前提是价差缩小。( )?? 套利者一般是利用不同交割月份、不同期货市场和不同商品之间的价差进行套利,期货套利可相应地分为( )。 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有( )。
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