如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（)。

关于贝塔系数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险 如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险（） 如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险（） 如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。 (　)是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。 如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨()。 （2020年）如果各单项资产的β系数不同，则可以通过调整资产组合中不同资产的构成比例改变组合的系统风险。（ ） 单项资产或者投资组合的风险收益率受（　）的影响 所谓市场投资组合，是指由（）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合 如果某股票的B系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10％时，该股票的收益率上涨（ ）。 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（　　）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（）。<br/>Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致<br/>Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点<br/>Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比<br/>Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数 所谓市场投资组合，是指由所有的（　　）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。 如果ß（）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。（） 如果某股票的系统风险等于整个证券市场的系统风险，则可以判定该股票的β值： 如果某股票的系统风险等于整个证券市场的系统风险，则可以判定该股票的β 值（　　）。 系统风险，又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合来消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。 （ ） 当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。（） 投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 （ ） 当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买人并持有策略的结果。 （ ）