两个证券构成的组合的可行集是一条曲线 ，随着相关系数的不断变小， 这条曲线的弯曲程度越来越小。_

若双变量观测值 的散点图几乎形成一条直线，则这两个变量之间的相关系数为()。 散点图的形状为一条直线，且两个变量方差均不为O，它们之间的相关系数可能为 相关的两个变量，只能算出一个相关系数。 相关的两个变量，只能算出一个相关系数。() 相关的两个变量，只能算出一个相关系数。（） 最常用的相关系数——Pearson相关系数度量的是两个变量之间的（ ）。 相关系数的()体现两个证券收益率之间相关性的强弱。 下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线是（） 相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合（） 计算积差相关系数要求两个变量 计算积差相关系数要求两个变量 相关系数为+1时，说明两变量安全相关，相关系数为-1时，说明两个变量不相关。() 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。() 相关系数的（ ）大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。 在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。 A、B 两个变量的相关系数 r=1，这两个变量之间的关系是()。 如果两个变量相关系数为1，表明这两个变量()。 如果两个变量相关系数为1，表明这两个变量（） 当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。 相关系数等于零表明两个变量（）。