（　　）又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

敏感性缺口（InterestRateSensitiveGap）是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的（）。 利率敏感性缺口等于：( ) 在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债，可以完全降低基差风险。（） 利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略（） 所有的利率敏感性缺口管理模式需要管理层做如下哪些决定？（　 ） 下列关于利率敏感性缺口表述正确的是（） 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。 商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是（）。 浮动利率资产浮动利率负债，被称之为利率敏感性资金正缺口 关于利率敏感性正缺口，下列表述正确的是（） 缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。 下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。 下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。 利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额称为（　） 对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产－负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于利率下降期（） 一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，利润 银行处于利率敏感性正缺口状态时，如果市场利率上升，银行收益（）。