单选题

在对市场风险进行分析时,使用情景分析的目的是:()

A. 进行有效的事后测试
B. 分析投资组合历史的损益分布
C. 研究过去已经发生的市场突变
D. 评估投资组合在市场发生较大变化下的表现

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单选题
在对市场风险进行分析时,使用情景分析的目的是:()
A.进行有效的事后测试 B.分析投资组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.评估投资组合在市场发生较大变化下的表现
答案
多选题
运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括()。
A.模型假设和参数不再适用的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.市场流动性严重不足的情形 D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景
答案
多选题
运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括( )。
A.模型假设和参数不再适用的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.市场流动性严重不足的情形 D.可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景
答案
多选题
运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括( )。
A.市场流动性严重不足的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.模型假设和参数不再适用的情形 D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景
答案
多选题
市场风险分析时,需进行市场风险分析。以下属于市场风险分析内容的有()。
A.风险意识估计 B.识别风险因素 C.估计风险程度 D.提出风险对策 E.风险对策实施
答案
多选题
市场风险分析时,需进行市场风险分析。以下属于市场风险分析内容的有()。
A.风险因素的识别 B.风险程度估计 C.风险对策与反馈 D.质量风险监控 E.竞争力分析
答案
多选题
市场风险分析时,需进行市场风险分析。以下属于市场风险分析内容的有()
A.编制风险报告 B.识别风险因素 C.估计风险程度 D.提出风险对策 E.收集风险信息
答案
多选题
运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括()
A.分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围,即情景 B.预测在各种情景下,各类资产可能的受益与风险,各类资产之间的相关性 C.确定各情景发生的概率 D.以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益和风险
答案
判断题
商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。()
答案
单选题
商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响()
A.正确 B.错误
答案
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情景分析中的情景()。Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ不能人为设定Ⅲ可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。 下列哪些属于市场风险的计量方法()Ⅰ.外汇敞口分析Ⅱ.久期分析Ⅲ.返回检验Ⅳ.情景分析 情景分析中的情景( )。 Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 Ⅱ.不能人为设定 Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景 Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。( ) 情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下,对正常倩况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。( ) (2016年)下列哪些属于市场风险的计量方法()Ⅰ.外汇敞口分析Ⅱ.久期分析Ⅲ.返回检验Ⅳ.情景分析 情景分析是单一因素风险分析,敏感性分析是多因素同时作用的风险分析.( ) 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。 使用损失分布法时,需要通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。( ) 情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下,对正常情况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。( )? 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应() 情景分析中的情景()。<br/>Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到<br/>Ⅱ不能人为设定<br/>Ⅲ可以直接使用历史上发生过的情景<br/>Ⅳ包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法 可行性研究时,需进行市场风险分析。以下属于市场风险分析内容的有( )。 敏感性分析是一种多因素分析法,情景分析是对单一因素进行分析。( ) 要根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注,必要时进行重新分析,因此情景分析具有(  )。 情景分析的(  )原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注,必要时进行重新分析。 分公司(公司)物资部对周转物资的使用情况进行汇总,形成周转物资使用情况分析,填写()
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