某生产商买入一份执行价格为2000元的看跌期权，权利金为20元。如果最终现货价格跌到1980元，不计手续费，则该生产商（ ）。

投资者买入一份股票看涨期权，执行价格为45元，期权价格为4元。同时，卖出一份到期日和标的均相同的看跌期权，执行价格为30元，期权价格为2. 5元。在期权到期日，股票价格为40元，则该投资者的净损益是（）元。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )，该投资者不赔不赚。 市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　　）元。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为()时，该投资者不赔不赚。 某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。 下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（ ）。 Ⅰ.买入看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买入看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权，又买入执行价格高的一份看涨期权， 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权，则小李构建的套利策略是（）套利。 （2020年真题）市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（　）元。 下面交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 有一份看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元 。下列表述中正确的有（） 某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权，权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，( )。 某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（）。 某投资者在5月份买入1份执行价格为1000O点的7月份恒指看涨期权，权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。 假设一份看跌期权合约的执行价格X为15元，若标的股票价格到期价格ST为12元时，那么对于看跌期权的买方，其收益为（）元。 如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时，又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点（） 某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元/股；该交易者又以1.56元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元/股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）（1）如果股票的市场价格为71.50元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（ ）。 某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元/股；该交易者又以1.56元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元/股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）（2）如果股票的市场价格为58.50元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（ ）。 某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元/股；该交易者又以1.56元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元/股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）<br/>（1）如果股票的市场价格为71.50元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（） 某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元/股；该交易者又以1.56元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元/股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）<br/>（2）如果股票的市场价格为58.50元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（）