(2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（ ）。 某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（ ）。 (2017年)某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（）。 某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（） 某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（　　）。 （2017年真题）某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（ ）。 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5，则该基金的夏普比率为（） 假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的β系数为（）。 某基金的β值为1.2，平均收益率为16%，市场组合的平均收益率为12%，平均无风险利率为6%，其詹森a为（）。 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。 某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％， 8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为( )。 假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。 已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（） 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。 假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。 假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0．5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0．25。则该基金P的夏普比率为（）