某套利者买进一执行价格为40元的看涨期权，支付权利金为10元，同时卖出同一看涨期权，执行价格和权利金分别为45元和5元。当看涨期权的标的资产市场涨到50元时，该投资者盈亏（）

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的1月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）美分/蒲式耳。 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（　　）美分/蒲式耳 交易者预期标的资产价格下跌而买进看跌期权，（）期权需支付一笔权利金 某投资者以20元/吨的权利金买入100吨执行价格为4920元/吨的大豆看涨期权，并以15元/吨的权利金卖出200吨执行价格为4940元/吨的大豆看涨期权；同时以12元/吨的权利金买入100吨执行价格为4960元/吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是（ ）。 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为（ ）时,投资者有盈利。 卖出看涨期权的履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金（） 卖出看涨期权的履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金。（ ） 2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为（） 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）（不计交易费用） 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）（不计交易费用） 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（　　）。（不计交易费用） 某投资者以18元／吨的权利金买入100吨执行价格为1020元／吨的大豆看涨期权，同时以12元／吨的权利金卖出100吨执行价格为1040元／吨的大豆看涨期权。当期权同时到期时，下列说法正确的是( )。 交易者可以通过买进或卖出看涨期权获得权利金价差收益。 交易者预期标的资产价格下跌而买进看跌期权，（）需支付一笔权利金 某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。则该投资者的最大亏损为（） 某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（　　）点或者上涨超过（　　）点时就盈利了。 某投资者在2月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点的5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（）点或者上涨超过（）点时就盈利了。 某投资者2月份以300点的权利金买进一张执行价格为10 500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10 000点的5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（ ）点或者上涨超过（ ）点时就盈利了。 若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为( )元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。 某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权，同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有( )。