只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在。()

当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。 被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。() 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（） 在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低( )。 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可有效地降低（　）。 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低(　　)。 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（　　）。 单一资产方差不变，相关系数（　　），资产组合的方差（　　）。 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　） 预期收益率与投资组合中资产的比例（），与相关系数（） 投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高？（）。 按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为（） 对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（） 证券投资中，无法通过投资多元化的组合而加以避免的风险是（） 若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为(  )。