多选题

以下高级计量法的说法,正确的是()

A. 商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用3年的内部损失数据
B. 损失分布法构建AMA是目前国际银行的主流选择
C. 蒙特卡罗模拟是通过重复随机抽样对每个矩阵单元内的频率和严重度进行整合,生成各矩阵单元年度累计损失数据集的过程
D. 银行可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵
E. 模型精细度划分程度越高,AMA模型的风险敏感性越强,操作风险VaR值计量准确度越高

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多选题
以下高级计量法的说法,正确的是()
A.商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用3年的内部损失数据 B.损失分布法构建AMA是目前国际银行的主流选择 C.蒙特卡罗模拟是通过重复随机抽样对每个矩阵单元内的频率和严重度进行整合,生成各矩阵单元年度累计损失数据集的过程 D.银行可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵 E.模型精细度划分程度越高,AMA模型的风险敏感性越强,操作风险VaR值计量准确度越高
答案
单选题
下列关于高级计量法的说法,正确的是( )。
A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准 B.一旦商业银行采用高级计量法,未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 C.巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法 D.高级计量法的风险敏感度低于基本指标法
答案
多选题
下列关于高级计量法的说法中,正确的有()。
A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一 B.商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型 C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则 D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线 E.将银行视为一个整体来衡量操作风险,只分析银行整体的操作风险水平,而不对其构成进行分析
答案
多选题
以下关于基本指标法、标准法和高级计量法的论述,正确的是:( )
A.这三种方法在复杂性上是逐渐增强的 B.这三种方法在风险敏感性方面是逐渐增强的 C.尚未达到量化阶段的商业银行,可以选择比较简单的基本指标法和标准法 D.高级计量法的风险敏感度更高,更能反映商业银行操作风险的真实状况 E.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行设计的
答案
多选题
以下关于标准法、替代标准法和高级计量法的论述,正确的是( )。
A.基本指标法比较简单 B.实施高级计量法必须经过监管部门的提前核准 C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》 D.银行实施标准法时,银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督 E.商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本
答案
多选题
下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有()
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度,考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额 C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型 D.商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
答案
多选题
操作风险的高级计量法包括()。
A.内部计量法 B.损失分布法 C.VaR法 D.极端值理论模型
答案
多选题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法。正确的有( )。
A.潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下,必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 C.相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”,以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
答案
多选题
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有()。
A.巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点的AMA模型 B.制定数据清洗标准和使用规则 C.确定模型构建流程 D.商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据 E.外部损失数据清洗标准包括:阈值设定、时间窗口选择、汇率处理方式、如何进行规模调整和BEICF调整等
答案
主观题
常用的计量方法有直接计量法、间接计量法、()、()、静态计量法和动态计量法。
答案
热门试题
操作风险资本可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量() 高级计量法中,( )是商业银行的主流选择。 我行操作风险经济资本计量中,引入高级计量法对计量进行校准() 商业银行可以采用标准法、高级计量法或( )计量操作风险资本要求。 根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是() 根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是()。 根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是(). 下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准,说法错误的是( )。 商业银行采用高级计量法,应当基于()建立操作风险计量模型。 商业银行采用高级计量法,应当基于建立操作风险计量模型() 高级计量法中较为推荐的几种类型不包括( )。 根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是( )。 根据《计量法》,关于计量器具使用的说法,正确的是( )。2013 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准,包括()。 从当前业界实践看,高级计量法中最常用的是( )。 监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括() 操作风险高级计量法可以使用任何方法,只要() 监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。 操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》) 监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括了(  )。
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