现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型，但不包括（ ）。
A. 单个交易对手或发行人的计量模型
B. 模糊系统的计量模型
C. 衍生工具的计量模型
D. 资产组合层次的计量模型
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现代信用风险的计量模型按其计量的风险层次分为三种类型，但不包括（ ）。
A.单个交易对手或发行人的计量模型 B.模糊系统的计量模型 C.衍生工具的计量模型 D.资产组合层次的计量模型
答案
信用风险经济资本计量模型，在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）
A.违约概率 B.违约损失率 C.时间范围 D.置信水平 E.相关性
答案
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（ ）。
A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型 B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型 C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型 D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型
答案
在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。
A.基本指标法 B.内部评级高级法 C.标准法 D.内部评级初级法
答案
信用风险计量工具主要包括（ ）。
A.客户信用评级 B.资产风险分类和减值测试 C.经济资本 D.风险加权资产（ RWA）
答案
信用风险评估与计量包括（）
A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.信用风险资本计量 E.信用风险组合
答案
下列属于应用最广泛的信用风险组合计量模型的是()。
A.Logit模型、Probit模型和线性概率模型等 B.reditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型 C.Logit模型、Probit模型和线性概率模型等 D.线性辨别模型、CreditMetrics模型、CreditPortfolio模型和CreditRisk+模型等
答案
（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。
A.违约概率 B.贷款不良率 C.违约损失率 D.违约频率
答案
（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。
A.违约概率 B.贷款不良率 C.违约损失率 D.违约频率
答案
信用风险经济资本计量调节，是指风险参数或模型对风险反映不到位，导致计量结果低估风险时，通过计量调节机制加计经济资本，还原风险大小的机制（）
答案
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（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%
信用风险计量的方法不包括()。
信用风险计量程序至少包括（）
信用风险计量的方法不包括（）
根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当()的计量模型。
风险价值是银行计量信用风险的主要指标。
经济资本计量范围覆盖信用风险和操作风险（）
常用的信用风险计量参数包括（ ）。
信用风险经济资本计量关键影响因素（）
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）
信用风险计量经历了三个主要发展阶段是（）
信用风险计量经历了三个主要的发展阶段（）
在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。Ⅰ.专家判断法Ⅱ.违约概率模型Ⅲ.违约损失率Ⅳ.信用评分模型
信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。( )
计量按其目的可分为交接计量、（）、中间计量三种。
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（ ）。
商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（ ）。
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