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查试题
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某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合,已知甲证券的期望报酬率为12%,报酬率的标准差为 16%;乙证券的期望报酬率为 15%,报酬率的标准差为 18%。组合中甲证券的投资比重占 60%,乙证券的投资比重占 40%。要求:( 1)计算该投资组合的期望报酬率。( 2)如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是 0.56%,计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。( 3)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为 0.8,计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。( )简述在其他条件不变的前提下,证券报酬4 率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。