假设：以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（)。

如果以P表示看跌期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看跌期权在到期日的价值，可以表示为（） 如果以C表示看涨期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看涨期权在到期日的价值，可以表示为（）。 如果以C表示看涨期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看涨期权在到期日的价值，可以表示为（） 看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。 看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。 在不考虑交易费用和期权费的情况下，看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，期权价格为Pt，该期权合约的交易单位为1，则该期权在t时点的内在价值（　　）。 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（　　） 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 对于金融机构而言，假设期权的v=0．5658元，则表示（ ）。 对于金融机构而言，假设期权的v=-0.5658元，则表示（） 稳态扩散的条件是：c表示浓度，t表示时间，x表示路径，假设（） 表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 看跌期权到期日的价值，可以表示为：期权价格=Max [0，(标的物市场价格-执行价格）]. 以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为（）。 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是()。 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（　　）。 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。