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甲企业一新项目的系统风险系数为0.2,标准差为1.2%,市场组合收益率为10%,无风险收益率为8%,则该项目的必要收益率为()
单选题
甲企业一新项目的系统风险系数为0.2,标准差为1.2%,市场组合收益率为10%,无风险收益率为8%,则该项目的必要收益率为()
A. 10%
B. 18%
C. 10.88%
D. 8.4%
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单选题
甲企业一新项目的系统风险系数为0.2,标准差为1.2%,市场组合收益率为10%,无风险收益率为8%,则该项目的必要收益率为()
A.10% B.18% C.10.88% D.8.4%
答案
单选题
某公司一新投资项目的经营期望收益率为12%,其标准差为0.06,风险报酬系数为40%,则该项目的风险报酬率为()。
A.5% B.12% C.20% D.40%
答案
单选题
已知某资产收益率的标准差为0.5,市场组合收益率的标准差为0.4,该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2,则该项资产系统风险系数是()
A.0.16 B.0.25 C.0.8 D.1.25
答案
判断题
与净现值标准差相比,净现值标准差系数能更好地表明项目风险的大小。( )
答案
多选题
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标,下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。
A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下,投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值 B.单项资产的β系数不可能为负值 C.市场组合的β系数恒等于1 D.依据资本资产定价模型,某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险,而不是标准差衡量的风险
答案
单选题
标准差和变差系数一样,可以衡量相对风险。()
A.错误 B.正确
答案
判断题
标准差系数是标准差与均值之比。()
答案
判断题
证券A的标准差率为40%,B系数为 0.5,证券B的标准差率为20%,B系数为1.5。则可以判断证券A比证券B总体风险大,系统风险小
答案
判断题
标准差系数越小风险越小,肯定当量系数泽越大
答案
主观题
什么是标准差系数?标准差系数在什么条件下使用?
答案
热门试题
β系数法中的系数α反映的是: 企业在行业中的特定风险调整系数|所在行业风险系数|社会平均风险系数|行业平均风险系数
标准差系数:
股票A和市场组合的相关系数是0.4,股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差是20%,股票A的β系数为()
标准差系数是一组数据的标准差与其相应的()之比。
标准差系数是一组数据的标准差与其相应的()之比。
标准差系数是一组数据的标准差与其相应的( )之比。
在对不同项目进行风险衡量时,可以用标准差作为标准,标准差越大,方案风险水平越高。
已知A资产与市场组合之间的相关系数为0.8,A资产的标准差为54%,市场组合的标准差为45%,则A资产的β系数为( )。
已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准差为8%,无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求:(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数;
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。
(判断题)证券A的标准差率为40%,β系数为0.5,证券B的标准差率为20%,β系数为1.5,则可以判断证券A比证券B总体风险大,系统风险小。 A对 B错
假设无风险报酬率为4%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%,它与市场组合的相关系数为0.5,则下列结论正确的有()
假设无风险报酬率为5%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。
假设无风险报酬率为5%,市场组合的必要报酬率为15%,标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%,它与市场组合的相关系数为0.55,则下列结果正确的有( )。
标准差系数是()。
标准差系数是()
某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量,它们的期望报酬率相等,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为()
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