如果投资于一项无风险资产，则该项资产的标准差为（）

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%。无风险报酬率为6%，某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产，其余的90万元全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（） 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（） 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。   假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。   按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是（） 如果一项投资无风险，一项投资的内部报酬率或资本边际效率大于市场利率，则这项投资()   股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ^{2。若该投资者在投资风险组合和无风险资产之间是没有差异的，则A=（）} 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则投资权重分别为（）。 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）} 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是()。 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（） 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（　） 若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差一预期收益率平面中的形状为（） 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资组合的风险溢价是（） 投资组合保险策略是将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资产投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略（） 已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险报酬率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为（　　）。