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根据资本资产定价模型,假定某组合预期收益率为15%,无风险收益率为8%,甲股票的预期收益率为12%,贝塔值为1,乙股票的的预期收益率为18%,贝塔值为1.5,则以下说法正确的有()Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为3%和0.5%Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-3%和-0.5%Ⅲ甲和乙股票被高估Ⅳ甲和乙股票被低估
单选题
根据资本资产定价模型,假定某组合预期收益率为15%,无风险收益率为8%,甲股票的预期收益率为12%,贝塔值为1,乙股票的的预期收益率为18%,贝塔值为1.5,则以下说法正确的有()
Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为3%和0.5%
Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-3%和-0.5%
Ⅲ甲和乙股票被高估
Ⅳ甲和乙股票被低估
A. Ⅰ Ⅳ
B. Ⅱ Ⅲ
C. Ⅱ Ⅳ
D. Ⅰ Ⅲ
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单选题
2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答市场资产组合的预期收益率是()
A.0.06 B.0.09 C.0.15 D.0.17 E.0.19
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假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()
A.10% B.11% C.12% D.13%
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假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的卢系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()
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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。
A.6% B.7% C.5% D.8%
答案
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