假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）  

假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（） 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为（）。 假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（） 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为9%，β系数为3，如果市场预期的收益率为6%，市场的无风险利率为（）。 如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率？ 假设市场组合预期收益率为3%，无风险利率为1%，如果该股票的β值为2，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。 如果风险低的资产的预期收益率也低，风险高的资产的预期收益率也高，则对于风险中立者而言，不一定会选择预期收益率高的资产。（ ） 假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为4%，β系数为2，如果市场预期的收益率为6%，市场的无风险利率为（）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为6%，β系数为2，如果市场预期的收益率为4%，市场的无风险利率为（）。 预期收益率高出无风险收益率的部分称为（ ）。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，β=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（） 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的卢系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（） 假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（） 假设金融市场上无风险收益率为2％，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。   假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为15%，β系数为3，如果市场预期的收益率为10%，市场的无风险利率为（）。 资产收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预期收益率的程度。（） 假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（　　）。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3％，13=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（　　）。 假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）。