信用风险组合模型包括（）
A. CreditMonitor
B. CreditMetrics
C. reditPortfolioView
D. CreditRisk+
E. VAR
查看答案
相关试题
换一换
信用风险组合模型包括（）
A.CreditMonitor B.CreditMetrics C.reditPortfolioView D.CreditRisk+ E.VAR
答案
国际上广泛使用的信用风险组合模型不包括（）。
A.IS-LM模型 B.redit Risk + 模型 C.reditMetrics模型 D.redit Portfolio View 模型
答案
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
A.贷款金额 B.回收率 C.回收率的波动性 D.贷款违约风险之间的相关性
答案
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
A.redit Metrics模型 B.死亡率模型 C.redit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfolio View模型
答案
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。
A.redit Metrics模型 B.死亡率模型 C.redit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfo1io View模型
答案
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。
A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfo1io View模型
答案
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
A.Credit Metrics模型 B.死亡率模型 C.Credit Risk+模型 D.KPMG模型 E.Credit Portfolio View模型
答案
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
A.redit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 B.reditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失 C.redit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.redit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
答案
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）
答案
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失 C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
答案
热门试题
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）
贷款组合的信用风险包括( )。
贷款组合的信用风险包括：（）
目前应用比较广泛的信用风险组合模型有( )。
贷款组合存在的信用风险包括（）
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
组合层面的信用风险限额包括等多个维度，通过设定组合限额，可以防止信用风险过于集中（）
组合层面的信用风险限额不包括（）
信用卡信用风险监控主要包括信贷资产组合层面信用风险监控和客户层面信用风险监控两个方面。
下列属于应用最广泛的信用风险组合计量模型的是()。
运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（）。
运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。
具有代表性的信用风险量化模型包括（ ）。
资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
使用微信扫一扫登录
