时间加权收益率通常( )算术平均收益率。

对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率<br/>Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响<br/>Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计<br/>Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法（ ）。 关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是()。 下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法错误的是() 关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（）。   算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大（）。 下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是(　)。 以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（　　）。 下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法，不正确的是（） 关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的有()。Ⅰ.简单收益率在数值上大于时间加权收益率Ⅱ.简单收益率在数值上小于时间加权收益率Ⅲ.简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系Ⅳ.简单收益率可以等于时间加权收益率 (2016年)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（）。 （2020年真题）关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（ ）。 （2016年真题）下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（ ）。 （）即计算各期收益率的算术平均值 假设某基金第一年的收益率为30％ ，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。 假设某基金第一年的收益率为6%,第二年的收益率是10%,其算术平均收益率为（　　）。 假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（　　）。 假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（） 算术平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。（） 假设某基金第一年的收益率为6%,第二年的收益率是10%,第三年的收益率是8%,其算术平均收益率为（ ）。