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一个证券组合的特雷诺指数为正数,表明其绩效好。()
单选题
一个证券组合的特雷诺指数为正数,表明其绩效好。()
A. 正确
B. 错误
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单选题
一个证券组合的特雷诺指数为正数,表明其绩效好。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
证券组合的詹森指数为正,表明其绩效好。()
A.对 B.错
答案
判断题
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
A.对 B.错
答案
判断题
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
A.对 B.错
答案
单选题
特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越( )。
A.差 B.好 C.不确定 D.以上说法均不对
答案
单选题
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有()。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线下方
A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
单选题
关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线的下方
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
判断题
特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。 ( )
答案
单选题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.11,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()
A.不如市场绩效好 B.与市场绩效一样 C.好于市场绩效 D.无法评价
答案
判断题
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
A.对 B.错
答案
热门试题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效( )。
建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品()
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定()
特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此当—项资产只是资产组合中的—部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。( )
某证券组合今年实际平均收益率为0. 15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0. 11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。()
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。 ( )
夏普指数模型表明,在同样一个单位风险情况下,夏普指数值()投资组合的绩效越好。
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
常用的风险调整后收益指标包括( )。Ⅰ特雷诺指数Ⅱ夏普指数Ⅲ绩效指数Ⅳ詹森α指数
在证券组合业绩评估中,使用夏普指数比特雷诺指数更为科学()
影响夏普指数,特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括()。
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。()
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。()
特雷诺指数是( )。
特雷诺指数是()
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的贝塔值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为()。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()
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