跨期套利是围绕（）价差而展开的。

价差套利是指利用（）上不同合约之间的价差进行的套利行为。 价差套利是指利用（）上不同合约之间的价差进行的套利行为 分析价差的变化对跨期套利结果的影响。 跨期套利是以（）的期货合约之间进行的。 跨期套利是以（）的期货合约之间进行的。 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合。（） 外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较大。（ ） 外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润分别() 跨期套利是以(   )的期货合约之间进行的。 价差交易包括（）。<br/>Ⅰ跨市套利<br/>Ⅱ跨品种套利<br/>Ⅲ跨期套利<br/>Ⅳ期现套利 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。 （ ） 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是"套利的套利"。（） 利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。 （ ） 跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。（） 蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份（）而成。 进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。 根据价差买卖方向不同．国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。 根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，期货价差套利可以分为跨期套利、跨市套利和期现套利三种。（） 根据交易者在市场中所建立的交易部位不同，期货价差套利可以分为跨期套利、跨市套利和期现套利三种。() 蝶式套利与普通跨期套利的相似之处，是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。不同之处在于，普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。（ ）