假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se^（rT），套利者的正确做法是（）

远期价格的公式表明资产的远期价格仅与（）有关 金属铜的即期价格为10000元/吨,一年期的远期价格为11000元/吨,假定其他因素不变,如果金属铜的仓储价格大幅提高,则金属铜的远期价格将会（） 远期价格是使得远期价格合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价 远期价格是使得远期价格合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价 金属铜的即期价格为10000元/吨,一年期的远期价格为11000元/吨,假定其他因素不变,如果金属铜的仓储价格大幅提高,则金属铜的远期价格将会(     )。 在确定标的资产的远期价格时，应当使远期价格（F）尽可能等于合约到期时的现货价格（ST）。（注：T为S的下标，表示合约到期日）（） 若USD/JPY的即期价格为124.00/10，1个月远期升（贴）水是24/20，则USD/JPY的一个月远期价格是（）。 中国大学MOOC: 假定某美元资产不能给持有者带来现金收入，投资者可以按无风险利率r借款，这项资产在T时刻的远期价格F和在t时刻的即期价格S是相关的。如果投资者注意到F>Sexp(r(T-t))，那么投资者可以通过下列哪种方式盈利？ 远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值?=0，从而此时远期价格（　　）合约的交割价格。 中国大学MOOC: 远期合约的价格等于交易时的即期价格加上持有成本。 远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值f=0，从而此时远期价格（）合约的交割价格 远期价格是使得远期合约价值为（ ）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。 远期价格与远期价值的区别有哪些？ 远期价格是使得远期合约价值（ ）的交割价格。 在一个现货升水市场，由于远期价格低于近期，展期收益为正；在现货贴水市场上，远期价格高于近期，展期收益为负。 远期合约的远期价格和交割价格是两个概念，远期价格可能大于、小于、等于交割价格，上述说法（） 有红利资产的远期价格的计算公式为（ ）。 在远期（期货）合约到期前，不支付利息的债券，或不分红的股票，属于无收益资产（） 下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是()、 （）大于即期价格的数量反映了持有成本与便利收益的差。