是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异和预期汇率变动率（）

在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险（） 投机者的活动使抛补利率平价和非抛补利率平价统一起来对远期汇率的形成起到决定性的作用。 套利交易根据是否列套利交易进行风险抛补，划分为（） 从事远期外汇交易将受到即期汇率与两国之间利率水平差异的影响。因此，当即期汇率与外国利率水平维持固定不变，但本国利率水平变动1%时，远期外汇价格的变化属于本国利率对远期外汇价格的（） 抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处，又可避免汇率变动的风险。 根据费雪效应理论，若A国市场利率为9%，B国市场利率为6%，则两国货币汇率的预期变化率为（） 远期汇价主要取决于相关两国的（），一般而言，高息货币的远期汇率表现为贴水，低息货币的远期汇率表现为升水。 需要注意的是，虽然升（贴）水的幅度与两国利率差大致相等，但是远期汇率变化与利率差绝对相同。（） 假设中、美两国当期汇率为1美元兑换6人民币，中国一年期利率为5%，美国一年期利率为6%。根据利息平价理论，中、美两国的一年期远期汇率应为() 根据利率平价原理，汇率的变动取决于两国的（） 抛补套利 利率平价论，主要是讲短期汇率的决定。其基本条件是两国金融市场高度发达并紧密相联，资金流动无障碍（） 利率平价论，主要是讲短期汇率的决定。其基本条件是两国金融市场高度发达并紧密相联，资金流动无障碍。 利率平价论，主要是讲短期汇率的决定。其基本条件是两国金融市场高度发达并紧密相联，资金流动无障碍（） 根据汇率理论中的购买力平价理论，两国通货的名义汇率反映两国的（） 利用各国金融市场上利率差异与汇率差异进行套利活动而引起的短期资本流动是（ ）。 根据利率平价理论，远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关，还与未来的即期汇率有关。() 非抛补套利平价的一个前提假设 是非抛补套利者为风险的厌恶者 即期汇率与远期汇率之间的差异被称为 —般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高。（ ）