市场组合的贝塔值是标准值(　)。

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（） 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。 关于贝塔值和标准差的表述中,正确的是 一个投资者投资三种股票，投资比例为3：4：3，贝塔值分别为0．8、2、2．5，投资组合的贝塔值为（ ）。 下面关于贝塔值和标准差的说法中，错误的是（　）。 下面关于贝塔值和标准差的说法中，错误的是（） 市场组合的贝塔系数为（） 市场组合的贝塔系数为()。 市场组合的贝塔系数为（）  下面关于贝塔值和标准差的说法中，错误的是（）。 （　　）不能改变基金贝塔值。 （）不能改变基金贝塔值。 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。 下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（ ）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为2，收益率为10%，市场组合的收益率为15%，无风险利率6%，其詹森α为（） 某基金的贝塔值为1.8，收益率为16%，市场组合的收益率为12%，无风险利率5%，其詹森α为（）