期权合约执行价格起始值和执行价格间距的给出方式会在（）交易规则和期权合约中做出相关规定。

标的物价格波动越大，期权合约执行价格个数也越多；但合约运行时间越长，执行价格越少。（ ） 实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ） 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权   投资者预期股票价格上涨，可以通过（　　），构造牛市价差期权。Ⅰ 购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ 购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ 购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ 购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 执行价格是指期权的买卖双方敲定的期货期权合约的价格。（） 执行价格是指期权的买卖双方敲定的期货期权合约的价格。 执行价格是指期权的买卖双方敲定的期货期权合约的价格（） 就看涨期权而言，期权合约标的资产价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大，执行价格个数也越多；合约运行时间越长，执行价格越多。（） 看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格，称为深度实值期权。（ ） 以下描述正确的是()。Ⅰ.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权Ⅱ.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权Ⅲ.当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权Ⅳ.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 当期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权。 当期权的执行价格=标的物价格时，该期权为平值期权。 按执行价格与标的物价格的关系，期权可以分为实值期权、虚值期权和平值期权。 （ ） 实值看涨期权的执行价格（ ）其标的资产价格。 平值期权的执行价格（ ）其标的资产的价格。 下列期权为虚值期权的有（ ）。 Ⅰ.看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格 Ⅱ.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格 Ⅲ.看跌期权，且执行价格高于当时的期货价格 Ⅳ.看跌期权，且执行价格低于当时的期货价格 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（）。<br/>Ⅰ．买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权<br/>Ⅱ．买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权<br/>Ⅲ．买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权<br/>Ⅳ．买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权