（ ）也被称为零利率，是零息票债券到期收益率的简称。

当期收益率是息票债券到期收益率的近似值，公式为年息票利息除以债券价格。() 息票债券发行价格、票面利率与到期收益率的关系 息票率越高的债券，其到期收益率（）。 即期收益率也称当期收益率，是月息票利息与债券市场价格的比值。（ ） 如果债券的息票利率高于到期收益率,那么债券的价格将高于面值 暗含在附息债券到期收益率计算中的一个假定条件是债券的息票利息能按到期收益率再投资，因而到期收益率是一个预期收益率。（ ） （ ）是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。 ()是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。   下列关于息票债券价格、到期收益率与票面利率的关系描述正确的是（） 债券X和债券Y的面值、到期期限、息票率和付息方式都相同，但债券X的息票率高于到期收益率，债券Y的息票率低于到期收益率。若两只债券的到期收益率都保持不变，随着时间的推移，债券X的价格将，债券Y的价格将（） 息票债券的市场价格和到期收益率（）相关，也就是说，随着到期收益率（），债券的价格（） ( )表示为未来两个日期间借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率。 根据下面材料，回答问题：当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票利率为9%，每年付息一次，债券面值为100元。.该债券售价为（）元。 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为()。 假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，n是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为（） 不同的计息方式会使投资者获得利息的时间不同，在其他因素相同的情况下，固定利率债券的到期收益率（　　）零息债券的到期收益率。 通常情况下，当市场利率（债券预期收益率）低于债券收益率（息票利率）时，发债企业多采用（）。 设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为()。 设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为( )。 一张每年付息一次的息票债券以1000元的面值出售，5年到期，息票利率为9%，该债券的到期收益率为（）