多选题

运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括()。

A. 模型假设和参数不再适用的情形
B. 市场价格发生剧烈变动的情形
C. 市场流动性严重不足的情形
D. 外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E. 历史上发生过重大损失的情景

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多选题
运用情景分析方法进行压力测试时。应当选择的情景包括( )。
A.模型假设和参数不再适用的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.市场流动性严重不足的情形 D.可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景
答案
多选题
运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括()。
A.模型假设和参数不再适用的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.市场流动性严重不足的情形 D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景
答案
多选题
运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括( )。
A.市场流动性严重不足的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.模型假设和参数不再适用的情形 D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E.历史上发生过重大损失的情景
答案
多选题
运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括()
A.分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围,即情景 B.预测在各种情景下,各类资产可能的受益与风险,各类资产之间的相关性 C.确定各情景发生的概率 D.以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益和风险
答案
单选题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景,包括历史上发生过重大损失的情景和()。
A.假设情景 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.市场流动性严重不足的情形 D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
答案
判断题
压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。
答案
主观题
一般来说,不适于采用情景模拟测试方法进行挑选
答案
单选题
在对市场风险进行分析时,使用情景分析的目的是:()
A.进行有效的事后测试 B.分析投资组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.评估投资组合在市场发生较大变化下的表现
答案
单选题
一般利用( )预测流动性。 Ⅰ.压力测试 Ⅱ.敏感测试 Ⅲ.情景分析 Ⅳ.情景模拟
A.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ D.Ⅰ.Ⅲ
答案
多选题
压力测试中,假设情景包括()
A.模型假设和参数不再适用的情形 B.市场价格发生剧烈变动的情形 C.市场流动性严重不足的情形 D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
答案
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