理论上．对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动的比值。

用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。 理论上，市场利率下降时，国债期货的价格将下跌。 在计算股指期货套期保值合约数量时，当现货总价值和期货合约的价格确定后，所需买卖的期货合约数和贝塔系数大小有关，贝塔系数越大，所需期货合约数就越多（）。 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（）。 面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。 国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（） 国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（ ）。 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。( ) 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。（　　） 以下关于蝶式套利的描述，正确的有（）。 Ⅰ.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易 Ⅱ.由一个卖出套利和一个买进套利构成 Ⅲ.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和 Ⅳ.与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小 利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”应具备的条件之一是：期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。 套期保值（对冲）合约数量的确定方法有（ ）。 所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关；β系数越大；所需的期货合约数就越多；反之则越少。 以下关于蝶式套利的描述，正确的有（）。<br/>Ⅰ.实质上是同种商品跨交割月份的套利交易<br/>Ⅱ.由一个卖出套利和一个买进套利构成<br/>Ⅲ.居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和<br/>Ⅳ.与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小 利用股指期货进行套期保值，套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关，在其他条件不变时，β系数越大，所需期货合约数（）。 利用利率期货来对冲时，对冲者应注意利率与期货价格呈相同方向变动。 在计算买卖期货合约数的公式中，当（）定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。 在计算买卖期货合约数的公式中，当（ ）定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。 若希望将久期降至3.2，则对冲掉的久期等于（），对应卖出国债期货数量等于（）份。（）